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たまひびとらの絵本の実

読書好きな姉妹と弟と父母の読んだ本

天才数学者、ラスベガスとウォール街を制す 

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天才数学者、ラスベガスとウォール街を制す(上)
天才数学者、ラスベガスとウォール街を制す(上)

痛快。確率、クオンツものでは正に伝説的存在のエド・ソープ。とにかく小さいときから好奇心旺盛だった。いろんなことを自分で考えて、調べて、実験したり、いたずらしてみる。化学・物理も抜群にできたが、結局は数学&ギャンブルに落ち着く。ブラックジャックで次に来るカードはランダムではない。カードのシャッフルだって完全なランダムにはならない。ルーレットで出る目だってランダムじゃない。ランダムとされているが実はランダムでないものを、エド・ソープは学問的だけでなく、実地に証明していく。たしか現代の暗号だってランダムに見えてランダムでないところに脆弱性があるんだよね。序文はタレブ。タレブの主張は、ランダムじゃないとみんなが思っていることの多くは実はランダムだ、というもの。二人の主張は異なるようで実は非常に近いものがある。おもしろいよね。

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天才数学者、ラスベガスとウォール街を制す(下)
天才数学者、ラスベガスとウォール街を制す(下)

下巻は金融一般論みたいな話が多くてちょっと散漫な印象。ケリー基準(賭けに資金のどれだけを投入するか = 賭けの期待値 / オッズ)のコンセプトは、(1) 破産リスクは避ける、(2) 期待値が高いときにはより大きく賭ける、(3) オッズ(手堅いかどうか)が高ければより小さく賭ける。ケリー基準の計算通りだとリスク高いので、現実的にはその半分程度でよいだろうとのこと。

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