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たまひびとらの絵本の実

読書好きな姉妹と弟と父母の読んだ本

The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution 

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The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution
The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution

クオンツやってる友達の推薦で読む。ジム・シモンズは高名な数学者であるだけでなく、冷戦下で活躍した暗号解読者。ランダムに見える中からパターンを見つけるのが暗号解読であり、その後の本業と非常に近いものがある。ジム・シモンズは超頭脳の数学者・コンピュータ科学者を集め(Baum, Ax, Berlekamp, Laufer, Brown, Mercer など)、金融市場を数学的統計的に分析。短期テクニカル分析(数時間以内の短期取引が中心)を、モデル・アルゴリズム・コンピュータを使って行う。他の人たちが気が付かないような市場の数々のシグナルから、確率的に出現するパターンを探して取引を実行する。人間の経験・知識・直観を避け、モデルが何をするか決める。モデルは、何かがうまくっていなければ自動的に修正される。シグナル・パターンは、なぜそうなるのかではなく、統計的有意性を重視。本人がいうように、なぜ太陽が毎朝登ってくるのかを知らなくても、太陽が毎朝登ってくることは予想できるのだ。
今やテクノロジー、AI、機械学習がいろいろな業界を席巻しているけど、Renaissance Technologies がやっていたことは、金融業界に限ってだけど、既にそれを実現していたというだな。すごいよなー。しかし、ジム・シモンズ、ルネッサンス・テクノロジーズがなぜ他のクオンツよりさらに優れていたのかは本書ではわからない。結局秘密は秘密。あえて言えば、このチームは、モデルはあくまで現実の一側面の簡略化であり、モデルの危険性も考えていた、というあたりかな。

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category: 父の本

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